分类
外匯交易的優點與特點

風險管理可降低交易風險

主页 > 特色服务

風險管理可降低交易風險

本集团主要于中国内地经营业务,大部分交易以人民币结算,除若干银行借贷,以及现金及现金等价物之外,本集团的资产及负债主要以人民币计值。本集团于年内持有以日圆及美元结算的借贷。人民币兑日圆及美元汇率的波动会增加本集团的汇兑风险,从而影响其财务状况和经营业绩。于二零二零年十二月三十一日,本集团的外币借贷折合为人民币3,038,381,000 元(二零一九年十二月三十一日:人民币3,371,773,000 元)。本集团将会继续关注汇率走势,并在需要时作出应对措施以避免外汇风险过高。

政策变化风险

二零二零年九月,中国国家主席在第75 届联合国大会上承诺,中国将透过采取更加有力的政策和措施,力争二氧化碳排放于二零三零年前达到峰值,二零六零年前实现碳中和。未来发展还需从能源结构转型、节能减排、能效提升、碳收集与储存(Carbon Capture and Storage)等综合措施实现能源领域「碳中和」目标。加快推进国家能源结构从以燃煤发电为主向以清洁低碳能源为主的跨越式发展。

風險管理可降低交易風險

  • 风控 委员会
  • 风险管理 中心
  • 合规 中心
  • 子公司风险 管理委员会
  • 子公司/业务板块 风险合规部门/岗位

1. 成员:集团董事长、CIO、CPO 、CRO和公司投资条线高管

为确保在相关不确性灾难发生后,仍然可以维持运营体系的运作,诺亚自2016年,成立业务连续保障部,专责推进BCM建设,率先建设业务连续性管理体系(Business Continuity Management, BCM),推动下列举措:
1.建立覆盖全公司范围的业务连续性管理团队,对各关键业务条线部门进行业务影响和风险分析。
2.发布业务连续性管理制度,对关键业务建立了业务连续性计划,涵盖集团总体应急流程,以及重要系统、重要职场的业务运营中断事件。
3.2021年,在信息安全部的支持下,完成了15个关键系统的备份数据恢复演练,检验了备份数据的可用性。NGTS核心业务系统进行了上线前高可用演练,保障核心系统的灾难恢复能力。编写了数据库和K8S平台的应急预案并进行了多场景实际演练,提升了基础运维团队的故障应急和恢复能力。除此之外,对iNoah 系统也开展了年度灾难恢复演练,检验了iNoah系统的灾难切换能力。

2020年新冠疫情爆发,对诺亚业务的正常运作带来巨大挑战。为了确保业务连续,集团业务安全中心组织了一次诺亚突发新冠疫情应急演练,集团11个中心和子公司等相关关键单位,都全员参与。
应急演练情境包括了,突发新冠疫情事件,职场封闭场景下的业务流程变化、采取的应急措施及所需应急软硬件资源,及各业务部门/单位的应急流程,包括如何切换到远程办公模式,员工健康及人力资源等方面应对等,确保后续的运营不中断,同时也将演练成果,汇总编制了《诺亚突发疫情专项应急预案》,作为全体诺亚员工的因应参考模板。
因应疫情发展,诺亚推行了远程办公方案。为保证网络信息安全,提升公司业务安全防护能力,诺亚业务安全中心制定了远程办公安全管理要求,给公司员工提供VPN访问内网系统,保障业务正常开展。
最终2020年新冠疫情不仅没有影响公司的业务发展,反而因为我们及时反应,第一时间从数字化服务和科技变革上响应业务需求,全年度诺亚线上客户营销和视频投资者沟通会议占比大幅超越线下,并基本实现全流程线上交易。创造了在疫情叠加组织变革下的优秀的业绩表现。
由此诺亚也定于后续将每年3~5%的收入作为战略投入来加大科技系统和集团数字化能力。致力于在渠道端实现数字化过程管理,叠加线下专业投顾服务;在产品端做到产品筛选能力数字化、投研能力数字化和产品存续数字化;在客户端标准化作业流程,优化自助下单体验,差异化在线体验。
为适应疫情环境,诺亚于2020年8月在举办明道取势领军者线上峰会,播放量250万次,覆盖10,678名用户,全网触达100万人次。

風險管理可降低交易風險

主页 > 特色服务

風險管理可降低交易風險

中粮集团在价格波幅风险及宏观经济环境风险管理方面的经验分享

原材料价格 / 采购价格上涨,导致生产成本 / 采购成本上升,盈利水平降低;销售价格下降,导致利润空间下降,盈利水平降低;以及为平抑外部市场原材料或产品价格波动所进行的期货交易所带来的风险。

针对套期保值交易风险,企业应首先本着稳健经营、分级管理、独立风险等原则,建立大宗商品运营风险管理体系,明确区分前、中、后台的职责,从制度上严格界定各风险管理归口的职能,风险管理职能要和经营决策职能做到彻底分开,达到有效衔接和制衡,尤其是当业务部门超出风险指标时,各级风险管理层面有明确的处理程序。其次企业应采用科学严谨的 “风险管理指标”来进行日常的风险管理。一般可根据各项业务不同的经营模式、预算指标、风险高低属性,来核定其风险管理指标。可采取“最大敞口”、“最大亏损限额”作为主要风险管理指标,辅助以压力测试、 VaR 值(在险价值)进行管理。最后,企业应强化预警功能,不断提高评估、预警指标的科学性和时效性,健全预警流程、沟通和反馈机制,尽量将风险控制在前端,最终实现规避价格波动风险,保障企业稳健经营的目标。

风险描述: 宏观经济的波动可能对企业的正常发展造成威胁。宏观经济波动的因素包括但不限于:经济周期更替、通货膨胀、人口规模变动、就业形势变动等。宏观经济环境的变化对整体经济运行存在非常重大的影响。