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程序化交易策略与实战

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程序化交易策略与实战

程序化交易概述

20 世纪 90 年代以来,资本市场以及金融衍生品市场的长足发展,投资者开始逐步的走进了程序化交易的世界、量化投资的世界。量化投资及程序化交易大师西蒙斯默默无闻的在十几年间大量使用量化系统的交易方法,取得了比巴菲特、索罗斯等市场传奇更高的年收益率。在这漫长的岁月中,程序化交易一直悄无声息的为投资者不停的赚进大把的钞票,也在润物无声的在为各交易所的交易量做着贡献。根据 CME 发布的最新信息,在 2010 年第四季度,程序化交易的成交量和指令信息流量已经分别占据了 CME 市场总体成交量和指令信息流量的 43% 和 60% 。其中,在 CME 交易的各类品种中,程序化交易最为活跃的是外汇品种,其成交量和指令信息流量的占比分别达到 58% 和 77% ,程序化交易在 CME 市场各个主要品种的交易中都已占据了非常重要的份额。

程序化交易模拟到实盘频“程序化交易策略与实战 变脸”

【国际大宗商品早报】国际油价窄幅调整 芝加哥农产品全线下跌

每日回顾(1月10日):A股市场行情

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每日回顾(1月7日):A股市场行情

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每日回顾(1月13日): 全球市场概览

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每日回顾(1月13日):A股市场行情

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  5. 5 【国际大宗商品早报】国际油价大涨超3% 伦镍触及近10年高位
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  7. 7 【国际大宗商品早报】国际油价大涨超3% 伦镍触及近10年高位
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  9. 9 每日回顾(1月13日):A股市场行情
  1. 1 【国际大宗商品早报】市场风险偏好改善 国际油价反弹超3%伦铝涨近4%
  2. 2 【国际大宗商品早报】国际油价延续回落 美油盘中一度跌近7%
  3. 3 视觉中国推出视觉艺术数字藏品交易平台“元视觉”
  4. 4 每日回顾(12月23日):A股市场行情
  5. 5 【国际大宗商品早报】疫情反弹拖累国际油价回落2% 避险情绪提振金价全周累涨逾1%
  6. 6 【国际大宗商品早报】南美干旱促美盘农产品全线上涨 国际油价延续回升续涨超1%
  7. 7 每日回顾(12月22日): 全球市场概览
  8. 8 程序化交易策略与实战 以优化小微信贷模式来促进“增量、扩面、降价”程序化交易策略与实战
  9. 9 每日回顾(12月22日):A股市场行情

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哪里可以下载程序化交易和量化交易策略的源代码?

1,未来函数,因为程序化交易的建模以及策略的回测都是基于历史数据,那么站在历史的某一天你是可以向“后”看的,因此其实做这么个策略就可以在测试环境中所向无敌:“如果明天的 收盘价大于今天的收盘价,那么我就以今天的收盘价买入,明天的收盘价买出。”这个写成交易开拓者 这个平台的伪代码就是IF(CLOSE[-1]>CLOSE) IF(MARKETPOSITION=1)。这样回测的曲线就如下图一样,是没有意义的。

第二,怎样利用这些资源更好的入门,如果确定没有以上提到的源码问题之后,假如我们拿到一个没有问题的源码,我们要怎样进行学习,很简单,做好任何一个事情都不容易何况门槛比较高的量化投资。拿到一个好的源码之后,我们要完全读懂源码的意思。我们可以根据该源码所使用的语言,读明白每一句表达的意思,最后串起来,明白策略研发者他的核心思路是什么。然后明白这个策略是什么风格的策略,趋势还是震荡?做的是突破还是指标类的策略等等,等明白这个之后我们在讨论策略。

第三。怎样用拿到的策略进行实战,我认为既然源码已经开源,起码许多人都有这样的策略,那么你在直接进行实战我认为不是明智之举。一定要进行一定的改造,根据第二部你已经对这个策略的大体逻辑有一定的了解了,所以可以根据自己对市场的理解进行改造来使得这个策略起码在下单的时间点和价位上面和大家不一样这样来规避实战的一些风险。但是有人会问“我是刚入门的新手 如果上来就让我改策略我怎么会?”,那么量化侠教大家最简单的一招,就是和别人用不一样的参数,那么久对策略的参数进行一些 调整,这样在实战中也能和大家用到不一样的入场点。具体参数怎样优化,怎样得到可以实战的参数,量化侠可能考虑在自己的平台出一期专栏来讲这个问题,这里就不多说了。

第四,来正式回答一些楼主的问题吧,其实程序化平台那么多,平台间的策略源码又不通用,那么怎么样去找不同平台的源码进行入门学习呢。其实这里有个小技巧,就是去各个程序化交易的平台的官方论坛上面,搜策略 或者 源码等关键字,就有许多愿意交流和分享的人进行分享。我以交易开拓者为例。

哪里可以下载程序化交易和量化交易策略的源代码?

听出买卖点,一招擒龙头,关注公众号 “老韩实盘”:laohanshipan(点击可复制) 回复关键词 “指标” 既可以免费领取一套龙头股战法合集!

程序化交易策略与实战

课程安排:
1.1 期货市场介绍
1.2 CTA量化与程序化交易
1.3 为什么要程序化交易
1.4 量化投资介绍
更多课程请看详细目录

章节2 程序化交易软件

课程安排:
2.1 主流期货程序化软件对比
2.2 python 环境部署及策略回测基本操作
2.3 程序化交易软件使用教学
2.4 公式系统讲解及趋势策略示范
2.5 控制流程,条件语句,数组,全局变量,加减仓代码示例

章节3 交易员训练
章节4 程序化交易策略与实战 技术分析
章节5 CTA趋势策略

本章节会教量化CTA策略 课程安排:
5.1 趋势策略 股指4年利润率204%
5.2 双均线策略
5.3 MACD结合均线的策略
5.4 基于均线的策略
5.5 Aberration 长线策略
5.6 基于自适应波幅的策略 [非常适合股指]

章节6 仓位控制方法【程序化交易模块分离】
章节7 套利策略

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"课程包括的内容很全面,可以从基础的开始入手, 利用练习代码可以一步步直接完成人个实盘及回测平台的建立。 推荐学习。意见是最好把现有课程基础后的章节重新排版下,可以按量化基本知识, Python部分,回测平台,模拟交易,实盘交易,这样会让课程更加引人入胜。"

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"课程从基础内容讲起,逐步深化, 非常系统全面, 作为量化小白, 学起来也没有特别吃力, 感觉获益良多, 必须给好评!"

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"程序化交易策略与实战 课程内容很全,能看出来老师辛勤,用心。Python,交易,数字货币接口以及策略都有教。 回测大多是事件驱动的框架,像 zipline, 省时间自己设计回测, 也有教如何用FMZ平台,之前想自己用,但是就是不明白,谢谢老师指点了,自己研究的话,肯定要研究很久很久。 好评"

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"课时内容很多,都是干货。小白的我,也跟着课程配置体验了把量化交易机器人, 不用盯盘了,赚不赚钱看策略思想了,避免了好多坑和时间开发。 刚看了趋势交易入门,讲的真好,课时中分析的案例,比特币和铁矿随后都有上涨。 自己对趋势交易也有了感觉。强烈推荐."