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加密貨幣去哪裡買

期貨網格交易是什麼?

VNPY 单品种期货的网格交易策略的实现

这里采用了均量交易法,就是每笔下单手数都是一样,并非金字塔式下单。
空仓时候,每次突破上线是开多单,突破下线是开空单;
有多单时候,突破上线加多单,突破下线情况清空所有多单,当多单到达定义的最大手数不再下单
有空单时候,突破下线加空单,突破上线清空所有空单, 当空单到达定义的最大手数不再下单
为防止在一个线上下波动,造成重复开平仓情况,如果突破平仓,比如平多单,后面n个bar不能再开多单,只能开空单;反之平空单后,
后面n个bar只能开多单。
现在这个策略很粗糙,只做实现逻辑分析,可以回测,考虑涉及仓位控制,别实盘。

网格交易法

如果跟一个土豪打德州1v1,土豪资金无限,每次都推我all in,我每次都拿AA,若干把以后还是会被土豪清光。虽然AA对随机牌的胜率高达80%,但是,连续3把都不出意外的概率已经降低到50%,而3次翻倍是不足以清空土豪的深筹码的。5把之后胜率已经低于30%。
网格交易法的思路也差不多,如果一个交易下去错了,浮亏,那么加仓,摊薄成本,后面一个反弹也就解套了。
不过这种方法有几个先决条件:
1.只做多,不做空
做多做错了,后面补仓所需要的保证金越来越少,而做空做错了,理论上风险是无限的,面临着浮亏和合约保证金增加的双杀,除非起手仓位极低,否则根本扛不住几轮加仓。
2.只做低位震荡的或者已经跌了很多的品种,绝不从高位开始做
低位高位非常简单,拿出线图,价格在右上的绝对不能做,如果一个品种跌了很久或者短期回调超过2-30%,应该是比较合适的品种。跌了30%的品种能不能再跌50%?有可能,比如14-15年的螺纹钢,今年的港股也还没见底不知道要再跌多少,但是起手点位选择一个已经跌了30%以上的时点,从轻仓开始网格,输的概率很小,如果真的输了,肯定是违背了3、5两条。
3.底层资产必须价值稳定,有实用性,能知道其大致的价值范围
数字货币这种必须肯定要排除,基本面搞不清楚的个股也要排除,因为可能是造假空壳最后能归零。权益指数是好的选择,如果不是15年那种疯牛,普通的震荡市或者小牛市中,基本上跌2-30%,政策也要去维稳。商品更不用说了,有其实用价值在里面,肯定不能跌到0。去年原油暂时性的跌成负值,但是其实看远月合约,一直没给这种机会。
4.期货标的最好较现货有贴水
贴水成为一种保护,长期随着合约临近交割可能会收敛,最典型的就是IC中证500期货。
5.不做无法长期作战的品种
期货本身有到期日,到期日价格还没收敛或者盈利只能选择交割或者移仓,很多品种散户是无法参与交割的,交割了没能力收货,合约移仓如果是升水,每移仓一次就会有损失,也是都算无法长期作战的品种。现金交割的金融期货非常合适。远月合约和近月价差不大的商品期货也是很好的品种,最好是远月贴水,直接干到最远月,然后逐步移仓。
6.起手仓位轻,至少给自己预留4次翻倍补仓的机会
比如现价100买入1手,标跌10%到90就翻倍补仓1手,把成本摊薄到95,如果从再跌10%到81就补2手,成本摊低到(95*2+81*2)/4=88,依次类推。通常情况下,如果满足上面5个条件,特别是条件2(低位震荡,或者从不是很高的位置已经回调了2-30%),这个品种不太容易继续大幅惯性连续下跌,中间一定会有反弹。如果很看好这个品种的中长期走势,想多拿货,反弹解套了就可以不动,如果不是特别看好,反弹解套后就把翻倍加仓的头寸平掉,恢复上一轮的仓位。如果按这种做法,即使在跌势中也可以不亏钱,成本却越摊越低,长期来说几乎没有亏钱的概率。
最后,4轮补仓需要做好足够的保证金准备,最后2轮的钱可以不放在账户里,但是能随时补进去,第一轮1手,第四轮就合计1+1+2+4=8手,至于是4轮还是5轮,每一轮跌幅是多少,取决于品种的属性。

最后补几句闲谈,其实若干年前当我还相信趋势投资,相信技术分析,相信短线交易能赚钱的时候,对这种浮亏加仓的做法是嗤之以鼻的。但是亏了很多年钱终于想明白了这个道理。如果有打德州的朋友大概能理解,土豪可以用他的零花钱用2-7 bluff你唯一一套房子,我拿着KK甚至AA也只能怂弃,金融市场也差不多(这里暗含一上来就重仓的时,大概率已经输了,因为输不起,一个市场波动就成了韭菜)。但是不管自己多穷,拿到AA的时候,翻牌前可以拿着自己1/10的财富推世界上任何人ALL IN,不管他多有钱,不管他技术多高。网格的方法也好,贴水的方法也好,只要把仓位控住了,数字计算清楚了,短期波动根本伤害不了自己。

59 个回复

用商品期货跨期价差做网格大约实盘了5-6年吧,小有心得。
楼主说的第一点非常赞同,对应于跨期套利就是尽量做正套,不做或少做反套。
楼主提到的第6点有些不同看法。起始仓位轻不是关键,用于网格滚动的底仓建仓位置好坏才是核心。我通常的做法是:如果计划最高100手,那么通常底仓一次性开仓30-50手,机动仓位50-70手用于网格。这30-50手的建仓位置如果不好,后面的网格会非常被动。

全球加密社交交易平台推出合約網格交易,讓加密貨幣熊市的交易者投資更靈活

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期貨網格交易是什麼?

  • 新開戶用戶參加此活動並且為首次開單,依據下列表格規則獲得對應的獎勵
  • 僅限 BTC/USDT、MBTC/USDT以及 ETH/USDT 的網格天地單(網格交易機器人)
  • 活動時間: 2021年6月15日 ~ 2021年6月30日 23:59:59

網格交易是什麼?

網格交易是指將買賣單平均的掛在特定的區間進行低買高賣的策略,其原理簡單但卻能在標的物於特定波動範圍內時賺取固定價差,這種交易方法通常在外匯市場比較常見。網格交易需設定上下限及網格數量,只要有任何波動都能產生收益,當然實際上需要考慮到手續費以及資金使用效率的問題。

倉位與網格的變化網格的確可以在標的物走勢於上下限內波動時賺取價差,最好的時機是標的物在特定範圍內的盤整,但網格也並非全能,當趨勢很明顯往單邊持續進行時,此時最好的策略就是持續持有不要賣出,但網格交易中,持有標的物倉位會隨著走勢提升而下降,當走勢最後向上突破網格上限時,手上倉位已全部賣出。
相反的,網格在下跌趨勢中也無法發揮,網格特性就是下跌時持續買進,若走勢持續下跌且沒能即時止損,最後只會累積大量的虧損倉位,也因此如何設置網格以及研判未來盤型是否適合網格交易才是真正的考驗。

上面圖為一個大型區間 12491 – 9821.5 的網格,其格數為6格,這種設置就屬於一個大區間的設置,這種狀況就會容易造成中間的浮動都沒有吃到,最終反而獲利的更少一些。 而如果像這一張圖,則又會變成網格數過多手續費吃的也更多一些的狀況,這就會導致利潤被手續費給稀釋掉。

網格的多寡 會直接影響到 獲利 的程度,如果格數設置的太少就會造成中間的波動都沒有獲利,白白浪費了時間與空間,然而要是設置的太多則會讓獲利被手續費給吃光,因此在開啟每一個網格單時都要考量到格數上的問題,如此一來才能確保自己手中的獲利。

網格交易有哪些平台有?


PIONEX介紹

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