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如何設計一個「穩定獲利」的策略?

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不用預測牛熊都能獲利的策略 如何設計一個「穩定獲利」的策略? 多元化組合 穩定提高回報|投資有道

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靠「程式交易」每年獲利30%,你覺得有可能嗎?

快速總結:
1. 程式交易,就是把自己想的事情,叫電腦去做,這樣而已
2. 透過程式工具的回測,過去能賺錢的方法,未來才可能賺錢,但相反的就不見得成立
3. 歷史數據只是輔助,長期成功的關鍵,來自於你對未來是否有信心與判斷能力

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静心打磨好策略,博普科技的量化软实力有多强?

毕业于上海交通大学计算机科学与技术专业,博普科技首席投资官、首席技术官袁豪曾在2002年和2003年两次获得ACM(美国计算机协会)- ICPC国际大学生程序设计竞赛北京赛区冠军,随后袁豪选择去美国攻读普渡大学计算机科学博士学位。在美国研究计算机科学的日子,他与目前博普科技的董事长肖向光结识。肖向光是麻省理工学院工程及管理学硕士,研究方向为高频交易系统设计和管理。两人在美国开始用计算机程序化交易在金融领域进行投资, 2010年4月16日在中国股指期货正式上市交易前夕,两人决定回国正式从事量化对冲基金投资创业。经过近2年自营资金管理,在2012年正式成立了专注于量化投资的博普科技。目前这家公司已经有强大的技术积累,成长的过程中也收获了包括多家银行理财子公司在内的多方的投资人的认可。据介绍,博普科技目前公司管理规模已经超过50亿。

技术乃核心竞争力,静心打磨好策略

赚基差回归和波动的钱,期现套利策略有自己独特的魅力

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算法是车,算力是油,多样化的策略已经在路上

结语:量化私募博普科技成立于2012年,在2014年于协会完成备案,目前的规模超过50亿,产品布局包括期现套利、CTA系列、指数增强、股票多头、专户定制。目前六成以上规模集中在具备中性特色的期现套利策略,在此策略积累深远,优势突出。自去年5月进行了优化迭代后,今年博普科技量化CTA策略收益取得了非常具备市场竞争力的业绩,但新策略实盘时间仍相对较短,需要进一步的检验。整理来说,博普科技的团队有很强的计算机背景,具备强大的软硬件系统开发能力,不断驱动着量化新策略的优化迭代,具备强大的量化软实力。

程式交易2022新手入門必懂概念!為什麼程式交易會一直賠錢

程式交易

程式交易

主觀交易程式交易
行情分析過往經驗歷史回測
下單依據主觀判斷依照決定好的交易訊號
計劃執行受情緒左右完全執行
程式交易VS主觀交易

程式交易 02. 程式交易入門怎麼開始?

程式交易

程式交易

  1. 至少懂一門程式語言,比如:Python、C語言、R語言等等。
  2. 自己開發,或使用他人提供的程式交易框架,比如一些開源框架,或是程式交易平台:Multicharts、NinjaTrader、MetaTrader等。
  3. 一個程式框架要可以導入行情資料進行分析、依照分析的結果執行策略、有需求時可以導入外部程式庫、可以進API之間的資料溝通。
  4. 撰寫一支程式交易策略,比如連漲五根K棒就買入,收盤前賣出。
  5. 回測歷史行情,確認這支撰寫好的策略是否可以獲利。
  6. 如果程式交易賠錢,完全不能獲利,可能就要打掉重練,再研究其他的交易方式。
  7. 假如可以獲利,那就要知道這支策略的交易週期為何?何時會失效?為何失效?是不是要滿足特定條件下才存在期望值?
  8. 如果這支策略失效,有沒有辦法修正,或是寫出另一支策略,在前一支策略失效時彌補這段時間的虧損?
  9. 從4.開始再來一次。

程式交易3

程式交易

程式交易 03. 為什麼要做程式交易?

主觀交易程式交易
紀律無法絕對遵守絕對遵守
人性普遍需要經驗時間克服,也可能一輩子都無法克服。沒有人性
看盤時間有限無限
多商品多策略有限無限
程式交易

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程式交易 04. 程式交易常見問題

04-1. 有哪些程式交易平台、程式交易軟體、程式交易系統可以用呢?

04-2. 我不想從頭開始學習如何寫程式來交易,有現成的嗎?

04-3. 程式交易缺點?

04-4. 程式交易賠錢怎麼辦?

但我們有時候也無法預測未來的行情會如何轉變 ? 所以我們需要更靈活的程式交易工具 : WINSMART期貨交易軟體,它有提供趨勢加碼策略,也有盤整減碼策略,甚至可以讓你自由調整參數,任意組合搭配 ! 讓你在交易多變行情時,能夠及時的選出適當的策略來應用 !如何設計一個「穩定獲利」的策略?