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股指期货跨期套利交易策略构建要素分析
近年来，股指期货的交易向专业化和程序化快速转变，这给投资者提出了更高的要求。投资者要想在交易中持续盈利，既要不断升级交易环境，争取优势，还要升级交易策略，以适应由各种因素带来的市场变化。本文作者基于多年操盘经验积累和相关文献研究，通过搭建基础的数学模型，构建交易策略，并选取了合理的运行环境和基础的交易数据，验证策略的有效性进而得出以下结论：MA模型在获得套利价差时间序列的均价后用于套利策略是有效的，马科维茨的投资组合理论将相关性不强的正向预期策略加入投资组合中可以获得更好收益。
期货如何稳定盈利——构建自己的交易系统
投资有风险，入市需谨慎！
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套利模式、技术分析与交易系统构建
达康书记的茶杯