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在看跌期权买卖中

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期权组合

期权组合适用范围

期权组合类型

1. 备兑看涨期权组合(Covered Call):由1手看涨期权的空头持仓和100股同底层的美股正股多头持仓构成。

2. 备兑看跌期权组合(Covered Put):由1手看跌期权的空头持仓和100股同底层的美股正股空头持仓构成。

3. 看涨期权垂直价差(Call Vertical Spread):由1手看涨期权的空头持仓和1手看涨期权的多头持仓构成;构成组合需满足以下条件:前述期权的底层标的(美股正股或指数)和到期日相同,执行价不同。

4. 看跌期权垂直价差(Put Vertical Spread):由1手看跌期权的空头持仓和1手看跌期权的多头持仓构成;构成组合需满足以下条件:前述期权的底层标的(美股正股或指数)和到期日相同,执行价不同。

5. 空头(宽)跨式组合(Short 在看跌期权买卖中 Call and Put):由一手看涨期权的空头持仓和一手看跌期权的空头持仓构成;构成组合需满足以下条件:前述期权的底层标的(美股正股或指数)和到期日相同,看跌期权的执行价小于或等于看涨期权的执行价。

6. 配对看涨期权组合(Protective Call):由一手看涨期权的多头持仓和100股同底层的美股正股空头持仓构成。

7. 配对看跌期权组合(Protective Put):由一手看跌期权的多头持仓和100股同底层的美股正股多头持仓构成。

8. 看涨期权日历价差(Call Calendar Spread):由一手看涨期权的多头持仓和一手看涨期权的空头持仓构成;构成组合需满足以下条件:前述期权的底层标的(美股正股或指数)相同,执行价可不同,空头持仓期权的到期日早于多头持仓期权。

9. 看跌期权日历价差(Put Calendar Spread):由一手看跌期权的多头持仓和一手看跌期权的空头持仓构成;构成组合需满足以下条件:前述期权的底层标的(美股正股或指数)相同,执行价可不同,空头持仓期权的到期日早于多头持仓期权。

期权组合保证金

2.若您对期权组合中的部分持仓进行平仓,期权组合将失效且无法再享受保证金减免,由此可能会导致您账户风控值下降;若账户 剩余流动性(EL)小于0 ,将会引发强平,请您在平仓期权组合的持仓前保证账户中有足够的资金。

请注意,期权组合目前无法适用于部分因公司行动而导致相关代码或合约乘数发生变动的持仓;若期权组合中的持仓发生上述公司行动后,可能会导致期权组合失效从而使得保证金要求提高。若账户 剩余流动性(EL)小于0 ,将会引发强平,请您在平仓期权组合的持仓前保证账户中有足够的资金。

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16. 一文读懂期权交易

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严密的反操纵体系。针对原有的虚拟合约市场常见的收盘价操纵现象,欧易设计了严密的规则体系来预防价格操纵现象:将多家交易所的价格做平均,获取最终结算价格,避免庄家控制单交易所价格进行操纵;最后一小时算数平均价,杜绝了庄家通过操控市场影响最终结算价的行为;期权的标记价格由欧易使用Black模型决定,并且实时更新,随整体市场对期权合约价格的预期波动,不受单一成交或报价影响,准确反映了市场整体判断,为用户的投资决策做参考。在定价过程中,欧易充分考虑市场报价等因素,提供一个公允价格作为期权标记价格,用来核算账户持仓价值和损益等。标记价格作为账户保证金计算和平台风控的基础,能极大降低用户因为市场操纵而被强制减仓、平仓的风险。

科学的风控体系。通过严密、智能化的风控算法,实现动态保证金占用和智能减仓程序。卖方杠杆使得投资者无需全额缴纳保证金,极大的提高了资金利用率。强制部分减仓机制在尽可能对市场影响较小的情况下,降低投资者账户风险,控制账户损失。

四、欧易期权交易规则制度

下单:

a) 期权合约的要素包括:标的资产、到期日、执行价格、合约类型。举例说明,BTCUSD-190830-10000-C代表一个在2019年8月30日,执行价格为10,000 美元的看涨期权。

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